📐 Metodología y Guía del Analista

Documento técnico que explica cómo funciona el Dark Pool Market Scanner Pro: qué calcula, cómo lo calcula y qué significan sus resultados. Lea esto antes de tomar decisiones basadas en la herramienta.

1. ¿Qué es y qué no es esta herramienta?

✅ Lo que SÍ hace: Calcula métricas cuantitativas a partir de los datos que usted ingresa manualmente. Aplica fórmulas matemáticas transparentes para generar indicadores de actividad relativa. Organiza y visualiza esa información para facilitar el análisis.
⚠️ Lo que NO hace: Esta herramienta no se conecta a ninguna fuente de datos en tiempo real. No tiene acceso a bolsas de valores, feeds de mercado, ni repositorios de dark pool. Todos los cálculos se basan exclusivamente en los datos que el analista introduce. Si los datos ingresados son incorrectos o desactualizados, los resultados también lo serán. Los resultados no constituyen señales de trading ni asesoramiento financiero.

El motor corre 100% en su navegador, sin enviar datos a ningún servidor. Es una calculadora de análisis técnico-cuantitativo diseñada para complementar el criterio del analista, no para reemplazarlo.

2. Datos de entrada: qué necesita cargar y de dónde obtenerlos

El scanner necesita que usted provea los siguientes datos por símbolo. Estos datos deben provenir de fuentes primarias confiables (Bloomberg, Reuters, su terminal de trading, reportes regulatorios, etc.).

CampoDescripciónObligatorioFuente recomendada
SymbolTicker bursátil del instrumento (ej: AAPL, MSFT)✅ SíCualquier bolsa o terminal
PricePrecio de la última operación o cierre de sesión✅ SíFeed de precios en tiempo real o EOD
VolumeVolumen total de acciones negociadas en la sesión✅ SíExchange oficial, Bloomberg, Yahoo Finance
DPPctPorcentaje estimado de volumen negociado en dark pools. Este dato debe provenir de fuentes especializadas (FINRA ATS data, Bloomberg ALLQ, Liquidnet, IEX reports). Si se omite, se asume 5% como valor conservador.⚠️ RecomendadoFINRA ATS Transparency, Bloomberg IOIA
PrevPricePrecio de cierre de la sesión anterior. Permite calcular el cambio porcentual del día.⚠️ RecomendadoMisma fuente de precios EOD
SectorSector económico del instrumento, para comparación relativa entre pares.❌ OpcionalGICS (MSCI/S&P), Bloomberg SECTOR
⚠️ Dato crítico — % Dark Pool: El porcentaje de volumen dark pool es el insumo más difícil de obtener con precisión. FINRA publica datos ATS con rezago semanal. Bloomberg y Reuters lo ofrecen en tiempo real pero requieren suscripción. Si no dispone de esta cifra, el valor por defecto (5%) reducirá significativamente la sensibilidad del DPQ. Se recomienda no interpretar alertas DPQ cuando este campo fue omitido.

3. El índice DPQ — cómo se calcula exactamente

El Dark Pool Quotient (DPQ) es un índice compuesto normalizado entre 0 y 1 que estima la intensidad de actividad institucional en un símbolo dado, a partir de los datos ingresados. Se calcula combinando cuatro sub-métricas con pesos fijos:

DPQ = (DP_norm × 0.45) + (zVol_norm × 0.30) + (Chg_norm × 0.15) + (BuyPress × 0.10) Donde: DP_norm = clamp(DP% / 40, 0, 1) → 40% de dark pool = valor máximo (1.0) zVol_norm = clamp((zVol + 1) / 4, 0, 1) → z-score de volumen normalizado al rango [−1, 3] Chg_norm = clamp(|ΔPrecio%| × 20, 0, 1) → 5% de cambio = valor máximo (1.0) BuyPress = clamp(ΔPrecio% × 10, 0, 1) si precio sube, 0 si baja → Solo activo en sesiones alcistas

¿Por qué estos pesos?

  • DP% (45%): Es el indicador más directo de actividad en dark pools. Recibe el mayor peso porque, cuando se dispone del dato, es el más informativo sobre la naturaleza del flujo.
  • z-score de Volumen (30%): Un volumen estadísticamente inusual respecto al universo analizado (el conjunto de símbolos cargados en esa sesión) indica que algo fuera de lo ordinario ocurre, independientemente de si es dark pool o no.
  • Magnitud del cambio de precio (15%): Los movimientos de precio significativos en el contexto de alto volumen institucional refuerzan la señal. Peso moderado porque el precio puede moverse por razones no institucionales.
  • Presión compradora (10%): Componente secundario que premia ligeramente los movimientos alcistas sostenidos. Peso mínimo para no sesgar el índice hacia compras.
⚠️ Limitación del z-score: El z-score de volumen se calcula usando como universo estadístico únicamente los símbolos cargados en la sesión actual. Con pocos símbolos (menos de 8–10), el z-score pierde significancia estadística. Para análisis robusto, se recomienda cargar al menos 15–20 símbolos del mismo universo (ej: todas las acciones de un índice o sector).

4. Otras métricas calculadas

MétricaFórmulaInterpretación
Cambio%(Precio − PrecioAnterior) / PrecioAnterior × 100Variación de precio en la sesión. Requiere que PrevPrice haya sido ingresado.
z-score Vol(VolSímbolo − Media_universo) / σ_universoDesviaciones estándar del volumen de este símbolo respecto al promedio del universo cargado. Valores >2 son estadísticamente inusuales.
Flujo neto ($)Volumen × Precio × DirecciónEstimación monetaria del capital movilizado. Dirección = +1 si precio subió, −1 si bajó. Es una estimación bruta, no mide el flujo real de compradores vs vendedores.
DirecciónBUY si Precio > PrecioAnterior, SELL si Precio ≤ PrecioAnteriorIndica solo si el precio neto de la sesión fue positivo o negativo. No determina por sí solo si hubo compra o venta institucional.

5. Cómo interpretar los resultados

Niveles de alerta DPQ

NivelRango DPQSignificadoAcción sugerida
🟡 MODERADO0.50 – 0.64Actividad por encima del promedio del universo analizado. Puede ser ruido estadístico o inicio de actividad institucional.Monitorear. Buscar confirmación en otras fuentes (noticias, earnings, posiciones abiertas).
🟠 ALTO0.65 – 0.79Combinación significativa de dark pool, volumen inusual y movimiento de precio. Señal relevante cuando el DP% fue ingresado correctamente.Agregar a watchlist. Revisar contexto fundamental del símbolo.
🔴 CRÍTICO≥ 0.80Convergencia de múltiples factores. Alta probabilidad de actividad institucional activa, asumiendo que los datos de DP% son correctos y actuales.Análisis profundo requerido. Validar DP% contra fuente primaria antes de actuar.

Qué no concluir directamente del DPQ

  • Un DPQ alto no implica dirección de precio futura. La herramienta detecta actividad, no predice movimientos.
  • Un DPQ alto con DP% omitido (valor por defecto 5%) tiene validez reducida. La señal es predominantemente de z-score de volumen.
  • El flujo de dinero es una estimación de magnitud, no un valor real de transacciones completadas.
  • La clasificación BUY/SELL indica solo la dirección del precio en la sesión, no la intención del flujo institucional.

6. Datos de ejemplo en esta herramienta

⚠️ Aviso sobre los datos de ejemplo: Los 18 símbolos del botón "Cargar Ejemplo" son datos históricos de sesiones pasadas utilizados exclusivamente para demostrar el funcionamiento del scanner. NO son datos de mercado en tiempo real ni reflejan condiciones actuales del mercado. Los precios, volúmenes y porcentajes de dark pool en esos ejemplos corresponden a sesiones específicas del pasado y están desactualizados. Úselos solo para aprender cómo funciona la herramienta, nunca para tomar decisiones de inversión.

Para análisis real, cargue siempre datos actuales de su fuente de datos profesional.

7. Flujo de trabajo recomendado para analistas

  • Paso 1 — Defina su universo: Determine qué conjunto de instrumentos va a analizar (un índice, un sector, una lista de seguimiento). El análisis relativo es más significativo cuando los símbolos comparten características similares (mismo sector, mismo mercado).
  • Paso 2 — Obtenga datos del día: Exporte desde su terminal o fuente primaria los datos EOD o intraday: símbolo, precio, volumen. Si dispone de datos ATS/dark pool, inclúyalos.
  • Paso 3 — Cargue los datos: Use la entrada CSV o masiva para cargar eficientemente. Verifique que el contador de símbolos sea correcto.
  • Paso 4 — Configure la sensibilidad: Para universos pequeños (<15 símbolos), use sensibilidad baja (0.40–0.50). Para universos grandes, puede subir a 0.60–0.70. El umbral óptimo depende de su estrategia y del ruido esperado.
  • Paso 5 — Analice: Observe primero el mapa de burbujas y el mapa de calor para una visión panorámica. Luego revise las alertas DPQ ordenadas por severidad.
  • Paso 6 — Valide: Cualquier señal CRÍTICO o ALTO debe validarse contra noticias, calendarios de earnings, reportes de posiciones institucionales (13F, FINRA ATS) antes de actuar.
✅ Recuerde: Esta herramienta es un filtro cuantitativo de primera pasada. Su valor está en ayudarlo a priorizar qué símbolos merecen análisis profundo, no en generar señales accionables directamente.
ENGINE LOCAL · SIN API
ℹ️ Aviso: Esta herramienta procesa únicamente los datos que usted carga manualmente. No se conecta a fuentes de datos en tiempo real. Los resultados son estimaciones cuantitativas y no constituyen asesoramiento financiero. Lea la metodología completa antes de usar.
Símbolos analizados
—
Alertas DPQ activas
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Volumen total cargado
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Flujo neto estimado
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📊 Carga de Datos Reales
📌 Antes de cargar: lea esto ▾

Los datos que ingrese aquí son los únicos que procesa la herramienta. No se generan ni inventan cifras. Para obtener resultados significativos:

  • Use datos del mismo día de mercado para todos los símbolos.
  • El campo % Dark Pool es el más relevante. Obténgalo de FINRA ATS, Bloomberg IOIA o su terminal. Si no lo tiene, el índice DPQ perderá precisión.
  • Incluya precio anterior (cierre previo) para que el cálculo de cambio porcentual sea correcto.
  • Para análisis relativo válido, cargue al menos 10–15 símbolos del mismo universo.
Los ejemplos precargados son datos históricos de demostración. No los use para análisis real.

Último precio negociado o cierre del día.

Acciones negociadas en la sesión completa.

Fuente: FINRA ATS, Bloomberg IOIA. Si se omite, se asume 5% (señal reducida).

Cierre de la sesión anterior. Necesario para calcular cambio%.

📋 Formato y columnas aceptadas ▾

Requeridas: Symbol, Price, Volume

Opcionales: Name, DPPct, PrevPrice, Sector, MCap

El scanner reconoce múltiples nombres de columna automáticamente:

Symbol / Ticker / Sym / Stock
Price / Close / Last / Precio
Volume / Vol / Volumen
DPPct / DP% / DarkPool / DP_Pct
PrevPrice / Prev / PrevClose
Asegúrese de que la primera fila sea el encabezado. Archivos exportados desde Bloomberg, Refinitiv, IBKR o Finviz son generalmente compatibles.
📂
Clic o arrastrar archivo .csv

Formatos compatibles: .csv · .txt
Exportaciones de Finviz, IBKR, ThinkorSwim, Bloomberg

📋 Formato de pegado masivo ▾

Pegue filas copiadas de Excel, Google Sheets o cualquier tabla. Una línea por símbolo, campos separados por coma.

Columnas en orden:
Symbol, Nombre, Precio, Volumen, DP%, PrecioAnterior

Ejemplo mínimo (solo obligatorios):
AAPL, , 189.84, 52000000

Ejemplo completo:
AAPL, Apple Inc, 189.84, 52000000, 3.2, 189.10
Nombre, DP% y PrecioAnterior son opcionales pero se recomienda incluir DP% para señales precisas.
📋 Datos en Memoria · 0 símbolos
◎Sin datos cargados
★ Watchlist de Sesión
ℹ️ Sobre la watchlist ▾

Agregue símbolos con el ícono ☆ en cualquier panel de resultados o en la tabla comparativa. La watchlist le permite hacer seguimiento rápido de los símbolos más relevantes de la sesión.

Los datos de watchlist se mantienen solo mientras la página está abierta. No persisten entre sesiones.
★Marque símbolos con ☆ en resultados
⚙️ Parámetros de Análisis
📐 Cómo configurar correctamente ▾

Sensibilidad DPQ: Define el umbral mínimo de DPQ para que un símbolo aparezca como alerta. Valor recomendado según tamaño del universo:

  • 5–10 símbolos: Usar 0.35–0.45 (universo pequeño, z-score poco estable)
  • 10–20 símbolos: Usar 0.50–0.65 (rango estándar)
  • 20+ símbolos: Usar 0.60–0.75 (mayor discriminación estadística)

Filtro de Volumen: "Inusual" detecta símbolos con DPQ >0.6 o z-score >2 independientemente del nivel absoluto de volumen.

El z-score se calcula sobre el universo cargado en sesión. Con pocos símbolos, perderá significancia.
0.60
Baja — más alertas (0.00)(1.00) menos
Mapa de Burbujas — DPQ vs Volumen
X = cambio% precio · Y = volumen (M) · Tamaño = DPQ calculado · Verde = precio subió · Rojo = precio bajó
SCATTER
📖 Cómo leer este gráfico ▾

Cada burbuja es un símbolo. Posición horizontal: qué tan arriba o abajo cerró el precio. Posición vertical: cuánto volumen operó. Tamaño: intensidad DPQ calculada.

Las burbujas grandes en el cuadrante superior derecho combinan alto volumen, precio al alza y DPQ elevado — la señal más fuerte de acumulación según el modelo. Las burbujas grandes en el cuadrante superior izquierdo pueden indicar distribución con alto volumen.

El tamaño de la burbuja refleja el DPQ, que depende directamente de los datos ingresados. Burbujas grandes con DP% omitido son menos confiables.
Flujo de Capital Estimado
Estimación de entrada/salida de capital: Volumen × Precio × Dirección
BAR
📖 Fórmula y limitaciones ▾

Cálculo: Volumen × Precio × Dirección. Donde Dirección = +1 si precio subió respecto al anterior, −1 si bajó.

Este es un proxy de magnitud, no una medición real de flujos compradores vs vendedores. Por definición, cada compra tiene una venta equivalente. El "flujo" aquí mide qué tan grande fue el movimiento de capital en términos de valor monetario total negociado.

Flujo alto no equivale a "dinero que entró". Es una estimación del capital movilizado en la dirección del precio.
Mapa de Calor del Universo Analizado
Intensidad del color = índice DPQ · Verde = precio subió · Rojo = precio bajó · Ordenado por DPQ descendente
HEATMAP
📖 Cómo leer el mapa ▾

Vista panorámica del universo completo. Las celdas con color más saturado tienen mayor DPQ. Las que están arriba a la izquierda son prioritarias.

El color verde/rojo indica si el precio de esa sesión fue positivo o negativo. La intensidad no es absoluta — es relativa al rango de DPQ del universo cargado en esa sesión. Un símbolo con DPQ 0.30 puede aparecer intenso si el universo tiene DPQ bajos en general.

▦Sin datos
🟢 Flujo Comprador Detectado
Símbolos donde el precio subió respecto al cierre anterior · Por volumen
BUY
📖 Qué significa este panel ▾

Muestra los símbolos donde Precio > PrecioAnterior en los datos cargados. El DPQ junto al signo positivo del precio sugiere que el movimiento pudo estar acompañado de flujo institucional.

Señal más confiable cuando: DPQ > 0.60 + DP% ingresado > 15% + zVol > 1.5 simultáneamente.

Si PrecioAnterior no fue ingresado, todos los símbolos aparecerán aquí porque el cambio se calcula como 0% (no negativo).
↑Cargue datos y ejecute el análisis
🔴 Flujo Vendedor Detectado
Símbolos donde el precio bajó respecto al cierre anterior · Por volumen
SELL
📖 Qué significa este panel ▾

Muestra los símbolos donde Precio < PrecioAnterior. Un DPQ alto con precio bajando puede indicar distribución institucional: posiciones grandes siendo liquidadas gradualmente.

Señal más relevante cuando: DP% muy alto (>20%) + precio cae + volumen significativamente sobre el promedio del universo.

La caída de precio puede tener muchas causas. El DPQ solo indica que hubo actividad cuantitativamente inusual, no su causa.
↓Cargue datos y ejecute el análisis
⚠️ Alertas DPQ
Símbolos cuyo DPQ supera el umbral configurado · Por severidad
DPQ ALERT
📖 Niveles y cómo actuar ▾

Los tres niveles reflejan rangos del índice DPQ calculado:

  • 🟡 MODERADO (0.50–0.64): Actividad por encima del promedio del universo. Puede ser ruido. Monitorear.
  • 🟠 ALTO (0.65–0.79): Combinación significativa de factores. Validar contra fuente primaria.
  • 🔴 CRÍTICO (≥0.80): Convergencia máxima. Requiere análisis adicional antes de actuar.
Una alerta CRÍTICO con DP% omitido (valor 5%) tiene confiabilidad reducida. El DPQ en ese caso refleja principalmente z-score de volumen, no actividad dark pool real.
⚠Sin alertas activas
💰 Flujo de Capital Estimado
Ranking de símbolos por magnitud de flujo calculado · Mayor a menor
FLOW
📖 Qué mide y sus limitaciones ▾

Ranking de símbolos ordenados por valor absoluto del flujo estimado: Volumen × Precio × Dirección. Identifica qué símbolos tuvieron el mayor movimiento de capital durante la sesión.

Es útil para priorizar atención hacia los mercados con mayor actividad monetaria. Un símbolo con alto flujo y alto DPQ es candidato prioritario para análisis.

Este no es el "flujo neto real" de compradores menos vendedores, que es imposible calcular solo con datos de precio y volumen. Es una estimación de magnitud.
$Sin datos
Tabla Comparativa — Todos los Símbolos
Todas las métricas calculadas en una vista · Ordenado por DPQ descendente
TABLE
📖 Glosario de columnas y fórmulas ▾

Cada columna muestra un valor calculado directamente de los datos ingresados:

  • Precio: Precio promedio ponderado por volumen cuando hay múltiples entradas del mismo símbolo.
  • Cambio%: (Precio − PrecioAnterior) / PrecioAnterior × 100. Cero si PrecioAnterior no fue ingresado.
  • Volumen: Suma total de volumen cargado. La barra es proporcional al máximo del universo.
  • DP%: Porcentaje de dark pool promedio ponderado por volumen. Si se ingresó manualmente.
  • DPQ: Índice 0–1. Ver fórmula completa en la sección Metodología.
  • zVol: Z-score del volumen respecto a la media del universo cargado. >2 = inusual estadísticamente.
  • Flujo: Volumen × Precio × signo(Cambio%). Estimación bruta de capital movilizado.
  • Dir: BUY si precio subió, SELL si bajó. Basado en el cambio respecto a PrecioAnterior.
DPQ = DP%(45%) + zVol(30%) + |Δ%|(15%) + BuyPress(10%)
Flujo = Vol × Precio × Dirección
zVol = (Vol_símbolo − Media_universo) / σ_universo
SímboloPrecioCambio% VolumenDP%DPQ zVolFlujo Est.Dir★
Ejecute el análisis para ver la tabla comparativa
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